Za pomocą jednego rachunku Saxo można korzystać z obu naszych platform.
Ogranicz straty i uwolnij zyski
Saxo Group
Podsumowanie: Niewłaściwe określenie wielkości pozycji jest dla wielu traderów, zwłaszcza początkujących, główną przyczyną złych wyników. Obliczenie odpowiedniej wielkości pozycji dla inwestycji pozwala lepiej kontrolować ryzyko i zmaksymalizować zwroty względem podjętego ryzyka.
Co to jest określanie wielkości pozycji i do czego się przydaje?
Określanie wielkości pozycji dotyczy optymalnej liczby jednostek zainwestowanych w papiery wartościowe z uwzględnieniem 1) ryzyka rachunku i 2) ryzyka transakcji. Wielu traderów ustala wielkość zleceń losowo, jednak obliczenie odpowiedniej wielkości pozycji pomoże zachować kontrolę nad ryzykiem spadku cen w razie niekorzystnej pozycji oraz zoptymalizować zyski w razie zrealizowania koncepcji transakcji. Traderzy powinni obliczać wielkość pozycji za pomocą przemyślanej metodologii opartej na danych zamiast podejmować decyzje pod wpływem emocji.
Jak obliczyć optymalną wielkość pozycji
Ryzyko rachunku
Pierwszym krokiem do ustalenia odpowiedniej wielkości pozycji jest określenie ryzyka rachunku. Zwykle jest to procent całej wartości rachunku (posiadana gotówka + zainwestowane środki). Traderzy detaliczni używają zwykle maksymalnie 2% wartości rachunku, co oznacza, że na ryzyko jest narażone maksymalnie 2% jego wartości.
Jeśli na przykład Twoja wartość rachunku wynosi 100 000 USD (80 000 w gotówce i 20 000 w papierach wartościowych), nie powinno się ryzykować więcej niż 2000 USD na każdej transakcji.
Zaletą reguły 2% jest to, że jeśli przestrzegasz jej ściśle, to do utraty środków na koncie doszłoby dopiero po dziesiątkach kolejnych transakcji ze stratą 2%.
Reguła 2% jest tylko jedną z metod ustalania ryzyka rachunku. Można wybrać dowolny procent, na przykład 1%. Więcej informacji o ustalaniu ryzyka rachunku za pomocą reguły 2% znajdziesz tutaj.
Ryzyko inwestycyjne
Po ustaleniu ryzyka rachunku należy wskazać, gdzie zlecenie stop loss w danej trasakcji ma zostać umieszczone. W przypadku handlu akcjami ryzyko inwestycyjne to różnica między ceną początkową a ceną stop loss.
Jeśli na przykład planujesz kupić akcje firmy Microsoft w cenie 250 USD i ustawić poziom stop loss równy 230 USD, ryzyko inwestycyjne wynosi 20 USD na akcję.
Jedną z metod ustalania poziomów stop loss jest użycie metody średniej rzeczywistego zasięgu, o której więcej informacji można znaleźć tutaj.
Optymalna wielkość pozycji
Optymalna wielkość pozycji na transakcję jest obliczana przez podzielenie ryzyka rachunku przez wielkość transakcji. W naszym przykładzie z firmą Microsoft jest to równe 2000 USD/20 USD = 100. Innymi słowy, uwzględniając wartość rachunku i poziom stop loss, można kupić 100 akcji firmy Microsoft, aby mieć pewność, że strata nie przekroczy 2% łącznego kapitału.