استفِد من نموذج الهامش القائم على المحفظة الاستثمارية مع مخاطرة تصفية الفوائد عبر أنواع المنتجات والمراكز

يعد نموذج الهامش القائم على المحفظة الاستثمارية (PBM) بديلًا لنموذج الهامش القياسي الذي يقدمه ساكسو بنك للعملاء المحترفين.

بدلًا من تطبيق متطلبات الهامش المحددة مسبقًا على كل مركز أو إستراتيجية، يقوم النموذج القائم على المحفظة الاستثمارية بحساب إجمالي مستوى الخطر للمحفظة الاستثمارية بناءً على عوامل المخاطرة الفردية. ثم يطبق النموذج متطلبات الهامش على إجمالي التعرض للمخاطر في أي منتج محدد ذي علاقة.

كيف أُمكِّن الهامش القائم على المحفظة الاستثمارية؟

أنواع الأدوات المغطاة:

  • الأسهم
  • خيارات الأسهم
  • العقود مقابل الفروقات
  • العقود الآجلة
  • خيارات العقود الآجلة
  • خيارات المؤشر
  • الرسم البياني 1

    نموذج الهامش القياسي

    يتعرّف هذا النموذج على عدد محدد من الإستراتيجيات البسيطة التي تجمع ما يصل إلى مركزين مختلفين في أي منتج محدد ذي علاقة. لا يتم التعرف على المجموعات المعقدة من المراكز عبر فئات المنتجات المالية المتعددة واتجاهات الخيار ولا تحصل على تصفية للفوائد.

  • الرسم البياني 2

    نموذج الهامش القائم على المحفظة الاستثمارية

    يحسب هذا النموذج سيناريوهات المخاطرة عند التعرض المُدمج لأي عامل خطر ذي علاقة. ثم يطبق النموذج متطلبات الهامش بناءً على التعرض العام للمخاطر في أي منتج محدد ذي علاقة.

من الذي سيستفيِد من الهامش القائم على المحفظة الاستثمارية؟

بصفتك عميلًا محترفًا، قد تستفيِد من استخدام نموذج الهامش القائم على المحفظة الاستثمارية (PBM) إذا كنت:

  • تدمج بين العديد من المراكز المختلفة من خلال مجموعة كبيرة من أنواع الأدوات

  •  تُشغِّل إستراتيجيات الخيارات التي لا يتم التعرف عليها حاليًا من نموذج الهامش القياسي

  • تداول إستراتيجيات الخيارات متعددة الاتجاهات، مثل إستراتيجيات الفراشات والنسور

  • تداول العقود مقابل الفروقات المقترنة بخيارات في عامل المخاطرة ذي العلاقة نفسه

  • تداول فروق السعر الميلادي حول خيارات المؤشرات والعقود مقابل الفروقات لتحقيق التصفية وتخفيضات الهامش.

كيف يعمل الهامش القائم على المحفظة الاستثمارية؟

يُنشئ النموذج رابطًا بين الأدوات استنادًا إلى المنتج ذي العلاقة أو "عامل المخاطرة" نفسه (على سبيل المثال، أدوات الأسهم مثل شركة Tesla أو مؤشر S&P500 أو الصناديق المتداولة في البورصة). يتعرّف على عوامل المخاطرة ذات العلاقة عبر أنواع الأدوات ويحسب متطلبات الهامش من خلال التأكيد على جميع المراكز في عامل المخاطرة وتقدير أكبر قدر ممكن من الخسارة عند التعرض للمخاطر المُدمجة.

ما هي مخاطر نموذج الهامش القائم على المحفظة الاستثمارية؟

يرجى العلم أن نموذج الهامش القائم على المحفظة الاستثمارية تترتب عليه مخاطر معينة. قد يؤدي تمكينه على حسابك إلى:

  • تقديم رافعة مالية ذات درجة أعلى من نموذج الهامش القياسي، ما يعني أنه قد يتم تضخيم الخسائر

  • زيادة التقلبات في نسبة استخدام الهامش بسبب حالة السوق

  • التأثير على طريقة فرض الإغلاق على الحساب.

كيف أُمكِّن الهامش القائم على المحفظة الاستثمارية؟


ساكسو بنك ايه/اس - مكتب تمثيلي
بزنس هيلز بارك – مبنى 4، طابق 4، مكتب 401
دبي هيلز استيت، صندوق بريد: 33641
دبي
الإمارات العربية المتحدة

اتصل بساكسو

اختر المنطقة

الشرق الأوسط
الشرق الأوسط

تداول بمسؤولية
يحمل التداول مخاطر عدة. معرفة المزيد. لمساعدتك على فهم هذه المخاطر، قمنا بتجميع سلسلة من وثائق المعلومات الأساسية لتسليط الضوء على المخاطر والمكافآت المتعلقة بكل منتج. معرفة المزيد 

ساكسو بنك ايه/اس هو كيان مرخص من هيئة الخدمات المالية الدنماركية ويزاول نشاطه في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب رخصة مكتب تمثيلي صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

يتولى ساكسو بنك ايه/اس بتقديم المحتوى والمواد المنشورة على هذا الموقع والمواقع المرتبطة به. تقع على عاتق المتلقي مسؤولية التحقق من الامتثال مع جميع القوانين أو اللوائح المحلية الخاضع لها.

يتولى المكتب التمثيلي لساكسو بنك ايه/اس في دولة الإمارات الترويج لمنتجات ومنصات التداول المقدمة من ساكسو بنك ايه/اس.