Průvodce 10 nejoblíbenějšími obchodními indikátory

10 běžných obchodních indikátorů, které můžete použít

Zde je 10 populárních obchodních indikátorů, které můžete vyzkoušet.

1. Jednoduchý klouzavý průměr (SMA)

Jednoduchý klouzavý průměr je obchodní indikátor, který bere průměr více cenových bodů v průběhu času a vytváří tak jedinou trendovou linii. Tato trendová čára může ukázat, zda hodnota aktiva roste (býčí) nebo klesá (medvědí).

Indikátor SMA vám pomůže určit směr cenového trendu bez zásahu krátkodobých cenových výkyvů. Klouzavý průměr se měří za určité časové období. Například 12denní SMA vezme denní cenové body (zavírací cenu v každém dni) a použije je k získání celkového průměru. Jedná se o zpožděný ukazatel, protože údaje vycházejí z minulých cenových trendů. Pomocí úrovní podpory a odporu však můžete určit, jaké mohou být budoucí cenové vzorce.

Jak používat jednoduché indikátory klouzavého průměru

Klouzavý průměr instrument zjistíte tak, že sečtete cenové body za určité časové období a vydělíte je počtem cenových bodů. Řekněme například, že jste vzali 12denní SMA a denní zavírací ceny byly:

1.2 + 1.3 + 1.1 + 1.1 + 1.4 + 1.3 + 1.2 + 1.5 + 1.3 + 1.1 + 1.5 + 1.4 

Klouzavý průměr pro tento ukazatel na základě výše uvedených cen by byl: 15.4 / 12 = 1.28

2. Exponenciální klouzavý průměr (EMA)

Exponenciální klouzavý průměr je obchodní indikátor, který vytváří průměrný trend na základě více denních cenových bodů, ale na rozdíl od SMA je větší váha přikládána nedávným datovým bodům.

Indikátor EMA poskytuje stejné informace jako jednoduchý klouzavý průměr. To znamená, že k vytvoření průměru použijete více cenových bodů za určitý počet dní. Tato průměrná cena určuje, zda je trend býčí nebo medvědí.

Hlavní rozdíl mezi indikátory EMA a SMA však spočívá v tom, že první z nich klade větší důraz na nedávné ceny. Jinými slovy, údaje o cenách, které jsou blíže ke konci analyzovaného období, mají na rovnici větší vliv, protože jsou považovány za relevantnější pro aktuální stav instrument.

Jak používat exponenciální klouzavý průměr indikátory

Chcete-li vypočítat exponenciální klouzavý průměr, musíte nejprve vypočítat SMA. Potřebujete tedy násobitel. Násobitel získáte vydělením 2 počtem cenových bodů (+1). Nakonec vypočtete EMA pomocí aktuálních a minulých cen spolu s multiplikátorem.

Chcete-li se například podívat na 12denní EMA, postupujte takto:

1. Výpočet SMA: Na základě příkladu z předchozí části může být SMA 1,28.
2. Vypočítejte multiplikátor: 2 / (12+1) = 0,1538 X 100 = 15,38 %.
3. EMA: (denní uzavírací cena - EMA předchozího dne) X multiplikátor + EMA předchozího dne

Pro účely tohoto příkladu je EMA předchozího dne 1,28. Vezmeme tento údaj a použijeme ho na aktuální zavírací cenu. Řekněme, že je to 1.30. Nyní přidáme násobitel 15,38 %, který se vyjádří desetinným číslem (0,1538), a máme vzorec EMA:

(1.41 - 1.28) X 0.1538 + 1.28 = 1.29 

V tomto příkladu je tedy EMA 1,29.

3. Klouzavý průměr konvergence divergence (MACD)

Klouzavý průměr Konvergence Divergence je… porovnání dvou klouzavých průměrů s cílem zjistit, zda se ceny sbližují (přibližují) nebo rozcházejí (vzdalují). 

Indikátor MACD se používá k detekci změn hybnosti. Pokud se tedy dva cenové průměry přibližují k sobě (sbližují se), znamená to, že hybnost klesá. Pokud se průměry od sebe vzdalují (rozcházejí se), může to být znamení, že se zvyšuje hybnost.

Jak používat klouzavý průměr konvergence divergence

Obchodníci vykreslí na grafu čáru MACD. Jedná se o vzdálenost mezi dvěma klouzavými průměry. Do mixu se pak přidává signální čára, která je klouzavým průměrem čáry MACD. Pokud linie MACD protne signální linii zespodu, lze ji použít jako signál k nákupu. Pokud MACD protne signální linii shora, lze to použít jako signál k prodeji.

4. Fibonacciho retracementy

Fibonacciho retracementy jsou indikátory, které lze použít k určení toho, jak moc se trh bude pohybovat proti trendu, tj. jak moc se trh stáhne (stáhne zpět) z aktuálního trendu.

Když trh zažije dočasný propad, říká se tomu retracement. Obchodníci používající Fibonacciho retracementy budou tyto poklesy vyhledávat a využívat je k posouzení, zda se trh může posunout do nového trendu. Jinými slovy, obchodníci se snaží najít podporu nebo rezistenci pro nový trend na základě síly retracementu. Zde se používá výpočet Fibonacciho retracementu.

Jak používat Fibonacciho retracementy

Obecný výpočet Fibonacciho retracementu rozděluje nejvyšší a nejnižší ceny během stanoveného období. Tento výsledek se pak vloží do souboru poměrů, které se řídí Fibonacciho čísly. Fibonacciho retracementy můžete najít pro vzestupné a sestupné trendy a nejjednodušší způsob, jak to udělat, je pomocí online kalkulačky.

5. Stochastický oscilátor (Stochastic)

Stochastický oscilátor je indikátor, který pomáhá určit, zda je trh přeprodaný nebo překoupený, a to na základě aktuální ceny ve srovnání s rozsahem cen v průběhu času. 

Indikátor stochastic vám může říci, zda je trh: 

• Překoupený, tj. aktuální cena je nad hodnotou tržní hodnota. 
• Přeprodaný, tj. aktuální cena je pod tržní hodnota 

K tomu je třeba porovnat aktuální uzavírací cenu s uzavíracími cenami za určité časové období. Výsledkem tohoto výpočtu je skóre na stupnici od 1 do 100. Pokud je skóre 20 nebo nižší, je trh přeprodaný. Pokud je skóre vyšší než 80, trh je překoupený. 

Jak používat stochastický oscilátor

Stochastický oscilátor můžete vypočítat odečtením nejnižší ceny za období od poslední uzavírací ceny. Výsledek pak vydělte z celkového rozsahu a vynásobte 100. 

Pokud byla například nejnižší cena za 14 dní 11 a aktuální cena je 15, vzorec bude vypadat takto: 

15 - 11 = 4 / 14 = 0.2857 X 100 = 28.57 

V tomto příkladu se tedy trh nezdá být překoupený ani přeprodaný. 

6. Bollingerova pásma 

Bollingerovo pásmo je indikátor, který ukazuje volatilitu ceny aktiva v určitém časovém rozmezí. 

Bollingerovo pásmo vychází z klouzavého průměru aktiva za určité období a uplatňuje standardní odchylky nad a pod aktuální cenou. Tyto směrodatné odchylky vytvářejí rozmezí (tj. pásmo). Pokud se cena trvale pohybuje nad horní hranicí pásma, může být trh překoupený. Pokud se pohybuje pod spodní hranicí, trh by mohl být přeprodaný. 

7. Index relativní síly (RSI) Indikátor

Index relativní síly je oscilátor, protože se jedná o ukazatel vynesený do grafu se stupnicí pohybující se od 1 do 100, který pomáhá identifikovat hybnost ceny aktiva. 

Můžete vypočítat RSI určit, zda je trh býčí nebo medvědí. Aktivum je považováno za překoupené, pokud je skóre RSI vyšší než 70% a přeprodané, pokud je RSI nižší než 30%. 

Jak používat index relativní síly

Nejlepším způsobem, jak vypočítat index relativní síly, je použití online kalkulačky RSI. Po zadání příslušných cenových údajů získáte procentuální skóre, na jehož základě můžete posoudit, zda je trh překoupený nebo přeprodaný. 

8. Indikátor průměrného směrového indexu (ADX)

Průměrný směrový index udává, jak významný je cenový trend na základě stupnice 0 až 100. 

Indikátor ADX bere klouzavý průměr za určité časové období (obvykle 14 dny). Tento indikátor vám neřekne směr trendu. Místo toho naznačuje, zda je současný trend silný nebo slabý. K tomu slouží skóre v rozmezí 0 až 100. 

Jak používat ADX

Při použití tohoto indikátoru máte obvykle tři čáry na cenovém grafu: 

• Řada ADX 
• Pozitivní směrový indikátor (+DI) 
• Záporný směrový indikátor (-DI) 

Podle toho, kde se nachází aktuální cena aktiva ve vztahu k těmto třem liniím, se můžete rozhodnout, zda je čas na nákup (pohyb směrem k +DI), prodej (pohyb směrem k -DI) nebo držení. 

9. Ukazatel směrodatné odchylky

Směrodatná odchylka je ukazatel, který umožňuje obchodníkům měřit velikost cenových pohybů, které následně naznačují, jak volatilní může být trh v budoucnu. 

Aktuální cenové pohyby můžete porovnat s historickými a vypočítat tak směrodatnou odchylku daného aktiva. Tímto způsobem můžete zjistit, zda na trhu došlo k velké volatilitě a zda je pravděpodobné, že v budoucnu dojde k větší volatilitě. Jinými slovy, směrodatná odchylka měří rozptyl dat ve srovnání s průměrnou cenou. Čím více jsou data rozptýlena, tím větší je volatilita. 

Jak používat směrodatnou odchylku při obchodování

Směrodatnou odchylku můžete vypočítat podle následujících kroků: 

1. Vypočítejte průměrnou cenu za určité časové období, např. 14 dní. 
2. Vypočítejte denní odchylku odečtením průměrné ceny od denní uzavírací ceny. 
3. Odchýlení každého dne vynásobte druhou mocninou (tj. vynásobte odchylku daného dne sebou samým). 
4. Výsledek výše uvedeného kroku vydělte počtem dnů v časovém období (tj. v tomto příkladu 14 dnů). 
5. Najděte druhou odmocninu z výše uvedeného čísla, abyste získali směrodatnou odchylku. 

10. Indikátor Ichimoku mrak

Ichimoku mrak je obchodní indikátor, který odhaduje hybnost ceny, což umožňuje identifikovat možné úrovně podpory a odporu. 

Ichimoku Cloud používá pět linií na cenovém grafu. Tyto řádky zobrazují údaje o cenách za různě dlouhá období. Cílem je najít body, kde se tyto přímky protínají nebo pohybují nad/pod sebou. Ty mohou upozornit na možné změny hybnosti, tj. mohou ukázat podporu trendu nebo ukázat, že trh trendu odolává. 

Indikátory pouze naznačují, co by se mohlo stát.

Indikátory v obchodování jsou skvělým způsobem, jak analyzovat finanční trhy a získat představu o vývoji cen. Nejsou však neomylné ani neposkytují jednoznačné odpovědi na to, jak se bude cena aktiva v budoucnu vyvíjet. Proto se jim říká indikátory. Všechny používají systémy a vzorce, které naznačují, jakým směrem by se věci mohly vyvíjet. Nemohou určit, zda se ceny budou zvyšovat/snižovat nebo zda byste měli nakupovat/prodávat.

Obchodování s sebou nese určité riziko. Existuje mnoho neznámých proměnných a trh je těžko předvídatelný. I když tedy mohou být indikátory užitečné, neměli byste je považovat za odpověď na všechny scénáře. Ukazatele byste měli používat společně se zprávami a aktualizacemi, průzkumem trhu a vlastními poznatky.