Za pomocą jednego rachunku Saxo można korzystać z obu naszych platform.
Przewodnik po 10 najpopularniejszych wskaźnikach giełdowych
Trading Strategies
Saxo Group
Handel polega na identyfikowaniu trendów i wykorzystywaniu tych informacji do przewidywania tego, co może się zdarzyć w przyszłości. Wskaźniki giełdowe to jedna ze strategii która jest często stosowana przez traderów. Wskaźniki giełdowe, choć mogą być zawodne, mogą pomóc w uzyskaniu ogólnego obrazu rynku i kształtowania się trendów. W tym artykule wyjaśnimy, czym są wskaźniki giełdowe i przedstawimy 10 najpopularniejszych z nich.
Czym są wskaźniki giełdowe?
Wskaźniki giełdowe to formuły matematyczne, które umożliwiają wykreślenie informacji na wykresie cenowym. Informacje te można wykorzystać do identyfikacji możliwych sygnałów, trendów i zmian dynamiki. Mówiąc prościej, wskaźniki giełdowe mogą wskazywać, kiedy coś może się wydarzyć.
Wskaźniki giełdowe mogą być wyprzedzające lub śledzące. Wskaźniki wyprzedzające sugerują, co może wydarzyć się w przyszłości, podczas gdy wskaźniki śledzące dają przegląd tego, co wydarzyło się w przeszłości. Żaden wskaźnik giełdowy nie może dać ci jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co rynek zrobi w następnej kolejności. Można ich jednak używać w połączeniu z innymi analizami, aby uzyskać lepszy przegląd akcji, forex i innych instrumentów finansowych.
10 popularnych wskaźników giełdowych
Oto 10 popularnych wskaźników giełdowych, które możesz wypróbować.
1. Prosta średnia krocząca (SMA)
Prosta średnia krocząca (simple moving average) to wskaźnik giełdowy, który bierze średnią z wielu punktów cenowych w czasie, aby utworzyć pojedynczą linię trendu. Ta linia trendu może pokazać, czy wartość aktywa rośnie, czy spada.
Wskaźnik SMA może pomóc zidentyfikować kierunek trendu cenowego bez ingerencji krótkoterminowych wahań cen. Średnia ruchoma jest obliczana dla określonego okresu czasu. Dla przykładu, 12-dniowa SMA uwzględnia dzienne punkty cenowe (cena zamknięcia każdego dnia) i wykorzystuje je do uzyskania ogólnej średniej. Jest to wskaźnik opóźniony, ponieważ dane opierają się na przeszłych trendach cenowych. Możesz jednak użyć poziomów wsparcia i oporu, aby określić, jakie mogą być przyszłe wzorce cenowe.
Jak korzystać z prostych wskaźników średniej ruchomej
Średnią ruchomą instrumentu można znaleźć, sumując punkty cenowe dla określonego okresu czasu i dzieląc przez liczbę punktów cenowych. Na przykład, załóżmy, że wziąłeś 12-dniową EMA, a dzienne ceny zamknięcia wynosiły:
1.2 + 1.3 + 1.1 + 1.1 + 1.4 + 1.3 + 1.2 + 1.5 + 1.3 + 1.1 + 1.5 + 1.4
Średnia ruchoma dla tego wskaźnika wynosiłaby: 15.4 / 12 = 1.28, w oparciu o powyższe ceny.
2. Wykładnicza średnia krocząca (EMA)
Wykładnicza średnia krocząca (exponential moving average) to wskaźnik transakcyjny, który tworzy średni trend w oparciu o wiele dziennych punktów cenowych, ale w przeciwieństwie do SMA, większą wagę przywiązuje się do ostatnich punktów danych.
Wskaźnik EMA dostarcza tych samych informacji, co prosta średnia krocząca. Oznacza to, że używasz wielu punktów cenowych przez określoną liczbę dni, aby wygenerować średnią. Ta średnia cena określa, czy trend jest byczy czy niedźwiedzi.
Główna różnica między wskaźnikami EMA i SMA polega jednak na tym, że ten pierwszy kładzie większy nacisk na ostatnie ceny. Innymi słowy, dane cenowe, które są bliższe końca okresu analizy, mają większy wpływ na równanie, ponieważ są uważane za bardziej istotne dla obecnego stanu instrumentu finansowego.
Jak korzystać ze wskaźników wykładniczej średniej ruchomej
Aby obliczyć wykładniczą średnią kroczącą, należy najpierw obliczyć SMA. Następnie potrzebny jest mnożnik. Mnożnik uzyskuje się dzieląc 2 przez liczbę punktów cenowych (+1). Na koniec należy obliczyć EMA przy użyciu bieżących i przeszłych cen, w tandemie z mnożnikiem.
Na przykład, jeśli chcesz spojrzeć na 12-dniową EMA, wykonaj następujące czynności:
- Oblicz SMA: Korzystając z przykładu z poprzedniej sekcji, SMA może wynosić 1,28
- Oblicz mnożnik: 2 / (12+1) = 0,1538 X 100 = 15,38%.
- EMA: (dzienna cena zamknięcia - EMA z poprzedniego dnia) X mnożnik + EMA z poprzedniego dnia
Dla celów tego przykładu EMA z poprzedniego dnia wynosi tj. 1,28. Bierzemy tę liczbę i stosujemy ją do bieżącej ceny zamknięcia. Powiedzmy, że jest to 1,30. Teraz dodajemy mnożnik 15,38%, który wyrażamy jako liczbę dziesiętną (0,1538) i mamy formułę EMA:
(1.41 - 1.28) X 0.1538 + 1.28 = 1.29
Tak więc w tym przykładzie EMA wynosi 1,29.
3. Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących (MACD)
Zbieżnosć i rozbieżność średnich kroczących (Moving Average Convergence Divergence) polega na porównaniu dwóch średnich ruchomych w celu ustalenia, czy ceny są zbieżne (zbliżają się do siebie), czy rozbieżne (oddalają się od siebie).
Wskaźnik MACD służy do wykrywania zmian pędu. Tak więc, jeśli dwie średnie ceny zbliżają się do siebie (zbiegają się), oznacza to, że momentum maleje. Jeśli średnie oddalają się od siebie (rozchodzą się), może to być oznaką rosnącego momentum.
Jak korzystać ze zbieżności i rozbieżności średniej kroczącej
Inwestorzy wykreślają linię MACD na wykresie. Jest to odległość między dwiema średnimi ruchomymi. Linia sygnału, która jest średnią ruchomą linii MACD, jest następnie dodawana do zestawu. Jeśli linia MACD przecina linię sygnału od dołu, może to być wykorzystane jako sygnał kupna. Jeśli MACD przecina linię sygnału od góry, może to być wykorzystane jako sygnał sprzedaży.
4. Zniesienia Fibonacciego
Zniesienia Fibonacciego to wskaźniki, które można wykorzystać do określenia, jak bardzo rynek będzie poruszał się wbrew trendowi, tj. jak bardzo rynek będzie się cofał (wycofywał) z obecnego trendu.
To jest znane jako zniesienie, gdy rynek doświadcza tymczasowego spadku. Traderzy korzystający z zniesień Fibonacciego będą szukać tych spadków i wykorzystywać je do oceny, czy rynek może przejść do nowego trendu. Innymi słowy, traderzy próbują znaleźć wsparcie lub opór dla nowego trendu w oparciu o siłę zniesienia. W tym miejscu stosowane jest obliczenie zniesienia Fibonacciego.
Jak korzystać ze zniesień Fibonacciego?
Ogólne obliczenia dla zniesień Fibonacciego dzielą różnicę między najwyższą a najniższą ceną w danym okresie. Wynik ten jest następnie umieszczany w zestawie współczynników, które są zgodne z liczbami Fibonacciego. Możesz znaleźć zniesienia Fibonacciego dla trendów wzrostowych i spadkowych, a najłatwiejszym sposobem na to jest skorzystanie z kalkulatora online.
5. Oscylator stochastyczny
Oscylator stochastyczny to wskaźnik, który pomaga określić, czy rynek jest wyprzedany czy wykupiony na podstawie bieżącej ceny w porównaniu z zakresem cen w czasie.
Wskaźnik oscylatora stochastycznego może powiedzieć Ci, czy rynek jest:
- Wykupiony, tj. bieżąca cena jest powyżej wartości godziwej.
- Wyprzedany, tj. bieżąca cena jest poniżej wartości godziwej.
Aby to ustalić, należy porównać bieżącą cenę zamknięcia z cenami zamknięcia w określonym przedziale czasu. Wynikiem tych obliczeń jest wynik w skali od 1 do 100. Jeśli wynosi 20 lub mniej, rynek jest wyprzedany. Jeśli wynik przekracza 80, rynek jest wykupiony.
Jak używać oscylatora stochastycznego
Oscylator stochastyczny można obliczyć, odejmując najniższą cenę w danym okresie od ostatniej ceny zamknięcia. Następnie wynik należy podzielić przez całkowity zakres i pomnożyć przez 100.
Na przykład, jeśli najniższa cena w ciągu 14 dni wynosiła 11, a bieżąca cena wynosi 15, formuła wyglądałaby następująco:
15 - 11 = 4 / 14 = 0,2857 X 100 = 28,57
W tym przykładzie rynek nie wydaje się być wykupiony ani wyprzedany.
6. Wstęgi Bollingera
Wstęga Bollingera to wskaźnik, który pokazuje zmienność ceny aktywa w określonym przedziale czasu.
Wstęga Bollingera przyjmuje średnią ruchomą aktywa w danym okresie i stosuje odchylenia standardowe powyżej i poniżej bieżącej ceny. Te odchylenia standardowe tworzą zakres (tj. pasmo). Gdy cena porusza się powyżej górnej granicy pasma przez stały okres, rynek może być przekupiony. Gdy spadnie poniżej dolnej granicy, rynek może być przedsprzedany.
7. Wskaźnik siły względnej (RSI)
Wskaźnik siły względnej (relative strength index) jest oscylatorem, ponieważ jest to wskaźnik wykreślony na wykresie ze skalą od 1 do 100 i pomaga zidentyfikować dynamikę ceny aktywu.
Możesz obliczyć RSI, aby określić, czy rynek jest byczy czy niedźwiedzi. Aktywa są uważane za przekupione, jeśli wskaźnik RSI przekracza 70%, a przedsprzedane, jeśli RSI jest poniżej 30%.
Jak korzystać z wskaźniku siły względnej
Najlepszym sposobem na obliczenie wskaźniku siły względnej jest skorzystanie z internetowego kalkulatora RSI . Po wprowadzeniu odpowiednich danych cenowych otrzymasz wynik procentowy, na podstawie którego możesz ocenić, czy rynek jest przekupiony, czy przedsprzedany.
8. Wskaźnik średniego indeksu kierunkowego (ADX)
Średni wskaźnik kierunkowy (average directional index) informuje o tym, jak istotny jest trend cenowy w oparciu o skalę od 0 do 100.
Wskaźnik ADX oblicza średnią ruchomą w ustalonym okresie czasu (zwykle 14 dni). Wskaźnik ten nie określa kierunku trendu. Zamiast tego sugeruje, czy obecny trend jest silny czy słaby. Robi to poprzez podanie wyniku w przedziale od 0 do 100.
Jak korzystać z ADX
Zazwyczaj podczas korzystania z tego wskaźnika na wykresie cenowym wyświetlane są trzy linie:
- Linia ADX
- Pozytywny wskaźnik kierunku (+DI)
- Ujemny wskaźnik kierunku (-DI)
W zależności od tego, gdzie bieżąca cena aktywów znajduje się w stosunku do tych trzech linii, możesz zdecydować, czy nadszedł czas na zakup (ruch w kierunku +DI), sprzedaż (ruch w kierunku -DI), czy też utrzymanie aktywów.
9. Wskaźnik odchylenia standardowego
Odchylenie standardowe to wskaźnik, który pozwala inwestorom mierzyć wielkość ruchów cen, co z kolei sugeruje, jak zmienny może być rynek w przyszłości.
Można porównać bieżące ruchy cen z historycznymi w celu obliczenia odchylenia standardowego aktywów. Pozwala to określić, czy na rynku wystąpiła duża zmienność, a co za tym idzie, czy prawdopodobne jest zwiększenie zmienności w przyszłości. Innymi słowy, odchylenie standardowe mierzy rozproszenie danych w porównaniu do średniej ceny. Im bardziej rozproszone dane, tym większa zmienność.
Jak wykorzystać odchylenie standardowe w handlu
Odchylenie standardowe można obliczyć, wykonując następujące kroki:
- Oblicz średnią cenę w określonym przedziale czasu, np. 14 dni.
- Oblicz dzienne odchylenie, odejmując średnią cenę od dziennej ceny zamknięcia.
- Podnieś do kwadratu odchylenie każdego dnia (tj. pomnóż odchylenie dnia przez samo siebie).
- Podziel wynik powyższego kroku przez liczbę dni w danym okresie (tj. 14 dni w tym przykładzie).
- Znajdź pierwiastek kwadratowy z powyższej liczby, aby uzyskać odchylenie standardowe.
10. Wskaźnik Ichimoku
Wskaźnik Ichimoku to wskaźnik giełdowy, który szacuje dynamikę cen, co z kolei pozwala zidentyfikować możliwe poziomy wsparcia i oporu.
Wskaźnik Ichimoku wykorzystuje pięć linii na wykresie cenowym. Linie te pokazują dane cenowe w różnych okresach czasu. Celem jest znalezienie punktów, w których linie te przecinają się lub poruszają się powyżej/poniżej siebie. Mogą one podkreślać możliwe zmiany impetu, tj. mogą pokazywać wsparcie dla trendu lub pokazywać, że rynek opiera się trendowi.
Wskaźniki są tylko wskazaniem tego, co może się wydarzyć
Wskaźniki w handlu to świetny sposób na analizę rynków finansowych i zorientowanie się w trendach cenowych. Nie są one jednak nieomylne ani nie dają pewnych odpowiedzi na pytanie, jak cena aktywów będzie się zmieniać w przyszłości. Dlatego nazywa się je wskaźnikami. Wszystkie wykorzystują systemy i formuły, aby zasugerować, jak mogą się kształtować sytuacje. Nie są w stanie określić, czy ceny będą rosnąć/spadać lub czy powinieneś kupować/sprzedawać.
Handel wiąże się z pewnym ryzykiem. Istnieje wiele nieznanych zmiennych, a rynek jest trudny do przewidzenia. Więc, choć wskaźniki mogą być przydatne, nie należy postrzegać ich jako odpowiedzi na każdy scenariusz. Powinieneś używać wskaźników wraz z wiadomościami i aktualizacjami, badaniami rynku i własnymi spostrzeżeniami.