Заявление об основном негативном влиянии инвестиционных решений на факторы устойчивого развития

Участник финансового рынка:

Saxo Bank Group

Сводная информация

Saxo Bank A/S (549300TL5406IC1XKD09) рассматривает основные негативные последствия своих инвестиционных решений с точки зрения факторов устойчивого развития. Настоящее заявление представляет собой консолидированный отчет об основных негативных воздействиях на факторы устойчивого развития компании Saxo Bank A/S, включая полностью или частично принадлежащие ей дочерние компании, а именно BinckBankNV (BinckBank NV имеет филиалы во Франции и Бельгии)¹ .

Настоящий отчет об основном негативном воздействии на факторы устойчивого развития охватывает период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Saxo Bank сообщает на уровне организации об основном негативном воздействии совокупных инвестиций клиентов на факторы устойчивого развития, т. е. о совокупном негативном воздействии инвестиционных решений, на основе и с учетом 18 обязательных показателей основного негативного воздействия, определенных регламентом SFDR. Кроме того, компания Saxo Bank должна отчитываться как минимум по 2 показателям PAI, взятым из набора 46 необязательных показателей PAI, указанных в Приложении II к SFDR. В данный отчет не включаются инвестиции, осуществленные клиентами в рамках услуг «только исполнение». 

В настоящее время у Saxo Bank нет целей на уровне компании для определения приоритетности воздействия PAI. Компания Saxo Bank не предпринимала и не намерена предпринимать никаких действий в течение отчетного периода или в течение следующего отчетного периода. Поскольку понимание взаимосвязи между показателями и инвестиционными решениями, как ожидается, с течением времени будет углубляться и развиваться, компания Saxo Bank намерена продолжать рассматривать возможные усовершенствования системы воздействия PAI, в том числе путем внесения обновлений в настоящее заявление. 

Описание основных негативных воздействий на факторы устойчивого развития

Основные неблагоприятные воздействия описываются как негативные материальные последствия на факторы устойчивого развития, такие как экологические и социальные аспекты, вызванные или непосредственно связанные с инвестиционными решениями банка по портфелям клиентов. 

Описание политики, направленной на выявление и приоритизацию основных негативных воздействий на факторы устойчивого развития 

Saxo Bank предлагает услуги по доверительному управлению портфелем в партнерстве со сторонними поставщиками модельных портфелей (поставщиками MPS). Saxo Bank разработал соответствующие политики, процедуры и шаблон оценочного листа, который позволяет оценить все соответствующие аспекты деятельности потенциальных поставщиков MPS, включая то, как поставщик MPS определяет и приоритизирует показатели PAI. Поэтому подход Saxo Bank к выявлению основных негативных воздействий на факторы, связанные с устойчивым развитием, разъясняется в Политике комплексной проверки поставщиков моделей управления активами («Политика комплексной проверки»). Эта политика используется при отборе, а также для постоянного мониторинга и проверки поставщиков MPS. Данная политика утверждается Комитетом по управлению активами группы Saxo Bank, состоящим из представителей высшего руководства, и подлежит регулярному пересмотру не реже одного раза в год. Политика комплексной проверки и обязательства по выявлению и приоритизации основных негативных воздействий реализуются с помощью внутренних вспомогательных процедур, описанных ниже. 

Выявление основных негативных воздействий на факторы устойчивого развития

Saxo Bank выявляет основные негативные воздействия инвестиций на факторы, связанные с устойчивым развитием, в ходе проверки поставщиков MPS, как до установления официальных отношений или партнерства с ними, так и после этого (регулярная комплексная проверка). Saxo Bank сотрудничает со сторонними поставщиками MPS с целью разработки портфелей и продуктов, которые предлагаются клиентам в рамках услуг Saxo Bank по доверительному управлению модельными портфелями. 

Система комплексной проверки, используемая Saxo Bank для оценки поставщиков MPS, анализирует ряд количественных и/или качественных факторов, в том числе то, учитываются ли основные показатели неблагоприятного воздействия в предлагаемых портфелях. 

Эта информация собирается в оценочном листе. Затем поставщику MPS присваивается единый балл в зависимости от того, как он определяет и отражает приоритетность показателей PAI по факторам устойчивого развития в своем инвестиционном процессе, в том числе насколько четкой и надежной является его система PAI. Результаты из оценочного листа анализируются Инвестиционным комитетом группы, после чего материалы направляются на утверждение в Комитет по управлению активами группы, в состав которого входят члены высшего руководства Saxo Bank.

При инвестировании в фонды (ETF и/или паевые инвестиционные фонды) Saxo Bank использует данные PAI, самостоятельно указанные в файле Европейского шаблона ESG (файл EET). Для инструментов, которые не являются фондами (например, акций), Saxo Bank запрашивает данные PAI у поставщиков MPS. В настоящее время Saxo Bank находится в процессе сбора данных для выполнения обязательств по отчетности в соответствии с требованиями регламента SFDR. По мере получения более значимых данных Saxo Bank будет совершенствовать существующие методики измерения и мониторинга основных негативных воздействий на устойчивое развитие в рамках текущих инвестиций Saxo Bank.

Определение приоритетности основных негативных воздействий на факторы устойчивого развития

В настоящее время у Saxo Bank нет целей на уровне компании для определения приоритетности воздействия PAI. Saxo Bank осуществляет инвестиции, прежде всего, в соответствии с индивидуальными поручениями клиентов. Такие поручения могут включать или не включать предпочтения относительно PAI. Прежде чем предлагать какие-либо продукты, Saxo Bank проводит оценку соответствия приоритетам и предпочтениям клиентов. Приоритетность PAI рассматривается на уровне продукта при выявлении модельных портфелей, предоставляемых поставщиками MPS, которые отвечают этим поручениям.

Таким образом, на уровне продукта соображения о неблагоприятном воздействии могут привести к принятию поставщиком MPS решения о покупке/увеличении доли, удержании/сохранении доли, снижении доли или продаже доли либо повлиять на такое решение. 

Приоритетность добровольных PAI определяется в соответствии с предпочтениями клиентов Saxo Bank, которые были определены в ходе опроса. В настоящее время Saxo Bank Group не имеет позиции по этим воздействиям и не принимает активных мер по снижению их принципиального негативного влияния на факторы устойчивого развития, однако прилагает все усилия для сотрудничества с поставщиками MPS, которые предлагают инвестиционные стратегии с учетом PAI в соответствии с предпочтениями клиентов и их склонностью к риску.  

Политики взаимодействия

Saxo Bank предлагает услуги по доверительному управлению портфелем в партнерстве со сторонними поставщиками модельных портфелей (поставщиками MPS). Поэтому любое активное взаимодействие осуществляется через этих поставщиков MPS. Воздействие Saxo Bank начинается с выбора этих поставщиков. Saxo Bank разработал сопутствующие процедуры и шаблон оценочного листа, с помощью которого оцениваются все соответствующие аспекты деятельности потенциального стороннего поставщика MPS, включая деятельность по управлению.  

Поэтому на этапе комплексной проверки Saxo Bank оценивает, есть ли у сторонних поставщиков MPS политика взаимодействия и голосования для достижения целей или задач, установленных в отношении конкретных стратегий. Saxo Bank продолжает проверять деятельность по управлению на протяжении всего партнерства. При отборе, а также для постоянного мониторинга и проверки поставщиков MPS используется процесс комплексной проверки. Saxo Bank ежеквартально обсуждает со сторонними поставщиками MPS, как они влияют на деятельность компаний-объектов инвестиций в области устойчивого развития в соответствии с требованиями конкретных стратегий. Такой диалог позволяет Saxo Bank получить более полное представление об отдельных компаниях или фондах. Однако, поскольку в настоящее время Saxo Bank не занимает позиции по минимизации воздействия PAI на факторы устойчивого развития, диалог строится на получении информации о том, как та или иная стратегия выполняет установленные цели и задачи. В настоящее время диалог не направлен на какие-либо конкретные усилия по снижению воздействия PAI, если только конкретная инвестиционная стратегия не предусматривает учет PAI на уровне продукта. Дополнительная информацию можно найти в Политике взаимодействия, доступной на веб-сайте.   

Ссылка на международные стандарты

Saxo Bank находится в процессе разработки обязательств, связанных с устойчивым развитием, на уровне группы. В настоящее время отсутствуют какие-либо ссылки на международные стандарты, кроме тех, которые Saxo Bank обязан соблюдать по закону. Отдел продуктов по управлению активами будет определять приоритеты управления основными негативными воздействиями в соответствии с позицией Saxo Bank и другими стратегиями и обязательствами, связанными с устойчивым развитием, когда они будут доступны. 

Историческое сравнение

Информация о воздействии по сравнению с предыдущим годом будет представлена к 30 июня 2024 года, а затем будет предоставляться на ежегодной основе. Эта информация будет собираться по мере возможности и при наличии данных от поставщиков.