Доступ к обеим платформам осуществляется с единого счета Saxо.
Рынок на грани: Рост Волатильность
Koen Hoorelbeke
Options Strategist
Summary: В последние торговые сессии и на сегодняшнем премаркете индекс VIX резко вырос, отражая повышенную тревожность рынка. В условиях резкого роста VIX и значительных скачков как VVIX, так и соотношения Пут/Колл, трейдеры готовятся к значительным краткосрочным колебаниям рынка. Управление рисками и избежание панических продаж - важнейшие стратегии в этот период повышенного Волатильность.
Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта
Рынок на грани: Рост Волатильность
В последние торговые сессии четверга и пятницы, а также сегодня в предмаркетный период на рынках наблюдался значительный всплеск Волатильность, что вызвало широкое беспокойство среди инвесторов. Индекс VIX, известный как "индикатор страха", подскочил до невиданных в последнее время уровней, отражая повышенную тревожность на рынке. Такой резкий рост показателей Волатильность в сочетании со скачком VVIX и повышенным соотношением Пут/Колл подчеркивает текущую атмосферу неопределенности. Пока рынки борются с этими стремительными изменениями, инвесторам крайне важно понимать последствия этих событий и принимать стратегии, позволяющие эффективно преодолевать этот неспокойный период.
Читайте также: Идеальный шторм на рынке и что будет дальше
Текущий сценарий Волатильность:
Индекс VIX, часто называемый "индикатором страха", продемонстрировал резкий скачок перед рынком, взлетев на 100,64 % до значения 46,93 (по состоянию на 12:12). Этот всплеск указывает на повышенную тревожность рынка и ожидания усиления Волатильность в ближайшей перспективе. Срочная структура VIX Фьючерсы в настоящее время находится в состоянии бэквордации, когда цены на краткосрочные Фьючерсы выше, чем на долгосрочные. Этот бэквордация говорит о том, что трейдеры ожидают, что текущий всплеск Волатильность будет кратковременным, но интенсивным.
Ниже показано текущее состояние VIX Фьючерсы:
VVIX, VIX из VIX
Помимо VIX, индекс VVIX, который измеряет Волатильность самого VIX, подскочил на 23,05% до 136,81 по состоянию на закрытие пятницы. Значения выше 110 в VVIX считаются значительными и свидетельствуют о необычайно высокой нервозности и Волатильность в самом VIX. Этот рост VVIX подчеркивает значительную неопределенность и возможность резких движений в Волатильность. Соотношение Пут/Колл
Соотношение Пут/Колл, еще один ключевой индикатор настроений на рынке, подскочило до 1,96. Высокое соотношение Пут/Колл означает, что покупают больше опционы пут, чем опционы колл, что отражает медвежьи настроения, поскольку трейдеры ищут защиту от дальнейшего падения. Что это значит:
Текущая ситуация на рынке свидетельствует о значительной панике и неопределенности. Повышенные уровни VIX и VVIX говорят о том, что трейдеры ожидают значительных колебаний рынка в перспективе Короткий.
Отставание в срочной структуре VIX Фьючерсы усиливает ожидания того, что этот всплеск Волатильность является временной реакцией на текущие рыночные страхи. VIX - это среднереверсивный Индекс, а значит, он снова пойдет вниз (ps: действие цены - это не то же самое, что Волатильность, поэтому, хотя Волатильность может снизиться, это не гарантирует, что цена пойдет вверх).
Что делать:
- Управление рисками: Крайне важно переоценивать свои риски Экспозиция/Риск потенциальных убытков. Следите за тем, чтобы ваши позиции не были слишком сильно закредитованы, так как высокий Волатильность может привести к быстрым и значительным потерям.
- Снижайте риски там, где это необходимо: Чтобы избежать Маржа коллы и потенциальной ликвидации, сократите позиции в высокорискованных активах или продуктах с заемным капиталом.
- Волатильность Mean Reversion: Исторически сложилось так, что Волатильность имеет тенденцию возвращаться к своему среднему значению. Хотя нынешний всплеск вызывает опасения, он, скорее всего, уменьшится, как только спадет непосредственная паника.
- Избегайте панических продаж: Принятие решений, основанных на страхе, может усугубить потери. Вместо этого сосредоточьтесь на расчетливом подходе к управлению своим портфелем.
- Краткосрочный Волатильность: Будьте готовы к продолжению Волатильность в самом Короткий сроке. Рыночные условия, скорее всего, останутся неспокойными, поэтому оставайтесь в курсе событий и будьте готовы корректировать свои стратегии по мере необходимости.
Заключение:
В целом, несмотря на то, что текущая рыночная ситуация является сложной, необходимо сохранять спокойствие и применять стратегический подход к управлению своими инвестициями. Волатильность - это естественная часть рыночного цикла, и хотя она может быть тревожной, она также открывает возможности для тех, кто подготовлен.
| Предыдущие обновления "Рынок на грани" |
|---|
|